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法国兴业银行：量化模型基金在买什么卖什么？

文 / wuhe1990 2015-05-04 18:00:12 来源:亚汇网

　　法国兴业银行(SocGen)周一(5月4日)公布报告，就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新，具体内容如下。


　　法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型维持较高套息货币和商品货币多头头寸，并建立美元空仓。目前最大的看涨头寸包括挪威克朗、英镑(1.5149，0.0003，0.02%)、澳元(0.7826，-0.0017，-0.22%)、加元(1.2166，0，0.00%)及纽元(0.7531，-0.0006，-0.08%)，最大的看跌头寸包括日元(120.083，-0.026，-0.02%)、瑞典克朗、美元及欧元(1.1194，-0.0002，-0.02%)，美元兑挪威克朗及美元兑加元(1.2166，0，0.00%)空头的动能最为明显。


　　该行情绪指数已步入风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号，仍在G10货币和新兴市场货中进行融资交易，为这两类货币设置的风控限制分别为62%及25%。由于动能信号为负，并未交易亚洲货币。


　　聚合策略的风险略微增加，年化波动率为7%。

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