2020-04-21 16:52:24
交易偏好–本周策略和上周策略保持一样,继续看弱欧/美(EURUSD),并认为澳/美(AUDUSD)、纽/美(NZDUSD)已经接近高位,还未兑现利润的冲高可兑现部分利润。
欧洲方面,本周四将召开的欧盟峰会,讨论如何应对新冠疫情的经济影响,考虑到欧盟内部还存在一定分歧,短期或将令欧元承压。技术上,支撑下移到1.0800,1.1000已转化为中期压力。
英国方面,周一,英国与和欧盟已经正式开启第二轮谈判,考虑到疫情影响,增加了无协议“脱欧”的可能性,因此,我们维持英镑为偏弱结构。另外,今日英国将公布一系列经济数据,疲弱的经济或将继续施压英镑。技术上,1.2650已转化为中期压力,短期关注1.2400支撑。
商品货币方面,随着全球经下行的压力加剧,我们建议投资者可兑现近期利润。今日,澳洲联储将公布4月货币政策会议纪要,料偏鸽派。技术上,澳/美0.6450、纽/美0.6150已转化为中期压力,短线关注澳/美0.6200、纽/美0.6000支撑。
值得注意的是,货币市场在2019年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MBG动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在2020年可继续参考我们的每周建议组合。
避险货币方面,油价狂泻提升了美元作为避险资产的吸引力。另外,就目前来看,市场获取美元的成本依旧很高,美元紧缺或将进一步推动美元上涨。总的来看,我们还是维持美元为偏强结构,技术上,短期100有一定压力。
美/日近期并没有太大波动,短期来看,日元相比于美元可能短时间更具优势。所以,我们认为美/日恐难有太大升幅。
MBG量化策略年初至今相对基准S&P500TotalReturnIndex的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MBG量化策略年初至今已大幅跑赢标的。组合净值上周下跌0.06%。本周组合及截至北京时间4月21日07:01盈亏如下,利差(库存费)为正向。
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