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债券久期的计算公式是什么？

文 / 书瑶 来源:亚汇网

   债券久期的计算公式>>

   久期的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：

   D=1×w1+2×w2+…+n×wn

   式中：

   ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；

   y——债券的到期收益率；

   P——当前市场价格。

   例：某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？

   第一步，计算债券的价格：利用财务计算器N=2，I/y=6，PMT=5，FV=100，CPT PV=? PV=98.17。

   第二步，分别计算w1、w2:

   w1=4.72/98.17=0.0481

   w2=93.45/98.17=0.9519

   第三步，计算D值:

   D=1×0.0481+2×0.9519=1.9519

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