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法兴：希腊公投为NO 定量基金有何持仓？

文 / 楚辞 2015-07-06 11:52:58 来源:亚汇网

　　希腊周末公布结果公布为NO，其退欧风险进一步上升。在此期间，外汇定量基金持有何种仓位？法国兴业银行的仓位报告或可见一斑：

　　法国兴业银行外汇风险升水增强型基金在上周已经平掉了日元空头和澳元多头仓位。目前最大的多头仓位是美元和英镑。最大的空头仓位是纽元和加元。纽元/美元空头和美元/加元多头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的货币对。

　　法国兴业银行标准市场情绪指标下滑至风险厌恶区域，因市场对希腊主权债务问题的忧虑持续上升。基于市场情绪指标和各周期信号，本行也平仓了G10货币套利头寸。现在，无论是G10、新兴市场货币还是亚洲货币，我们都没有套利仓位了。

　　目前，本行定量基金策略的风险敞口仍较窄，年化波动率为7%。

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