2015-09-26 22:11:54
行权过后交易量骤减，10月虚值合约持仓量明显升高。9月合约昨天下架，新增11月合约10只，目前共有期权合约140只。昨天共成交期权合约52826张，较前日减少43.20%，其中认购合约29352张，认沽合约23474张，认沽认购比0.7997，较前日略有下降。成交最活跃合约为10月2.2认购合约及10月2.2认沽合约。抛去九月合约外，昨天新增未平仓认购合约12143张，新增未平仓认沽合约4670张，新增持仓主要集中于10月虚值合约。目前未平仓认购合约共 146224张，未平仓认沽合约共98350张。
ETF50冲高回落，认沽合约以下跌为主。昨天ETF50冲高回落，收盘价为2.187，涨0.07，涨幅0.32%。目前基金份额134.55亿，较昨日增加0.36%。认购合约涨跌参半，整体平均下跌-3.37%。认沽合约整体以下跌为主，平均跌幅-2.31%。
期权合约隐含波动率整体较昨日略有下降，昨日基本无可操作的套利机会。昨日认购合约平均隐含波动率为0.2980，较昨日下降了97.56bps，其中十月、十二月及三月合约均较昨日略有下降；认沽合约平均隐含波动率0.4499，较昨日减少了88.81bps，除三月合约隐含波动率小有升高外，十月、十二月合约隐含波动率均较昨日略有下降。期权合约隐含波动率期限结构再度呈现近低远高的趋势，预期近期大盘仍可能以横盘震荡为主，但对未来市场情绪仍较为谨慎。昨天基本无套利机会。
