2023-10-17 20:26:00
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.15%；标普500指数期货跌0.16%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.18%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.21%；法国CAC40指数跌0.11%；英国富时100指数涨0.37%。
2、市场消息面解读
俄罗斯原油运输量再次攀升，四周平均出口量达三个月最高
10月17日，在数月谨慎遵守与沙特达成的协议之后，俄罗斯石油流量再次稳步攀升。截至10月15日的七天内，俄罗斯的海运原油出口量出现反弹，使四周平均出口量达到三个多月来的最高水平。油轮跟踪数据显示，上周每天从俄罗斯港口运出约351万桶原油，比前七天每天增加约28.5万桶，使得四周平均日运量提高到约336万桶。俄罗斯副总理诺瓦克在8月初表示将把出口限制措施延长至年底，每天出口量将比5-6月平均水平减少30万桶。自9月初以来，相对于这一目标，四周平均装运量一直在逐步上升，最近一段时间每天超出约8万桶。
高盛第三季度营收和利润均超预期，债券交易业务表现强劲
①高盛今日发布了2023年第三季度财报，由于交易收入远超预期，高盛第三季度利润和营收均高于分析师预期。财报显示，高盛第三季度营收为118.2亿美元，高于分析师预期的111.9亿美元。每股摊薄收益5.47美元，高于分析师预期的5.31美元；
②在诸多大型银行中，高盛对投资银行和交易收入的依赖程度最高。上个季度，交易和咨询业务（投资银行）占到了高盛营收的2/3。但如今，这对于高盛而言反而变成了不利因素。因为随着美联储提高利率以遏制经济下滑，今年并购、IPO（首次公开招股）和债券发行都出现了低迷。但最近，上述活动出现了回暖迹象，因此分析师们开始急于听到高盛正在进行中的一些交易；
③与此同时，高盛还遭遇了其他两个方面的打击：远离零售银行业务这一战略性收缩，让高盛在为不想要的业务寻找买家的过程中蒙受了损失；此外，高盛对商业房地产的敞口也导致了资产减记。
罗马尼亚黑海港口1-9月运送1050万吨乌克兰谷物
乌克兰港务局称，今年前九个月，乌克兰通过罗马尼亚黑海港口康斯坦察运送了1050万吨谷物。康斯坦察港数据显示，前八个月有920万吨乌克兰谷物离开港口，其中不包括通过加拉茨等罗马尼亚多瑙河较小港口处理的货物量。乌克兰国家统计局称，1-9月，该港口共发运粮食2510万吨，创历史新高。
日本央行据悉讨论将2024财年通胀率预期提高至2%或更高
①知情人士称，日本央行可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论上调2023财年和2024财年通胀预期，显示央行认为通胀率达到或超过2%目标的持续时间要比之前更长。日本央行官员认为该行对始于4月财年剔除生鲜食品的消费者价格指数（CPI）的预测可能会上修至2%或更高水平，这将高于7月预测的1.9%；
②知情人士称，对于本财年，通胀率预测可能会从2.5%上调至更接近3%的水平。官员们认为日元贬值和油价上涨加剧了通胀压力，此前日本企业转嫁给消费者的成本超过了央行预期。
日本首相岸田文雄决定延长政府遏制能源价格的计划，这将对今年的通胀构成压力，但将成为推动次年价格上涨的一个因素；
③不过，知情人士称，官员们认为距离稳定实现2%通胀目标还有一段距离。他们表示，2025财年通胀展望可能保持在目前预测的1.6%附近。日本央行定于10月31日发布季度经济预测和政策声明。
美国防部将约2000人的快速反应部队置于高度战备状态
10月17日，美国国防部的一份声明称，国防部长奥斯汀让一支2000人的美国海军陆战队快速反应部队进入高度战备状态，以提高应对中东“不断变化的安全环境”的能力，目前尚未作出任何部署决定。美国防部还批准延长福特航母打击群在美国海军欧非/第六舰队战区的部署期限。
上周对冲基金狂抛原油，规模创近十年来之最
①原油多头大规模出逃，上周对冲基金抛售了创纪录的1.4亿桶石油。石油看涨情绪消散，多头大规模清算，抛售规模接近十年来之最。据媒体周二报道，最近一周，随着欧佩克减产后建立起来的看涨情绪消失，投资者上周抛售了创纪录的1.4亿桶石油；
②投资者对纽约商品交易所的库存挤压结束、油价走低、借贷成本上升以及中东冲突威胁日益加剧做出了负面反应。在截至10月10日的七天内，对冲基金和其他资金经理抛售了相当于1.4亿桶的六种重要的石油期货和期权合约，这一抛售规模在2013年3月来的552周中的排名第14，接近十年来最大；
③在最近三周内，对冲基金将其总仓位削减了1.97亿桶，总持仓从9月19日的6.8亿桶（2013年以来所有周的第64个百分位）减少到4.83亿桶（第30个百分位）。同时，看涨多头头寸与看跌空头头寸的比例从6.02：1（第81个百分位）降至3.86：1（第45个百分位）。
日本央行据悉考虑提高2024财年通胀预期至2%或更高
10月17日，据知情人士透露，日本央行很可能在本月政策会议上讨论上调2023和2024财年的通胀预期，从而延长其认为物价达到或超过2%目标的时间。日本央行官员预计，从4月开始的一年中，不包括新鲜食品在内的消费者价格预期可能会上调至2%或更高，较7月预测的1.9%有所上升。本财年的通胀预期可能会从2.5%上调至接近3%，这意味着央行将连续三年看到通胀率达到或超过2%。在日本企业将成本转嫁给消费者之后，官员们认为日元疲软和油价上涨增加了通胀压力。尽管如此，官员认为日本央行2%的目标仍遥遥无期，2025财年可能会保持在目前预测的1.6%左右。
英国薪资及就业数据转弱，预示指标利率已达峰值
薪资增长和就业数据再次证明英国央行加息周期已经结束。截至8月的三个月里，总薪酬涨幅为8.1%不及预期，市场预估为上涨8.3%。就业人数加速下降，从8月的减少8000人扩大至9月的减少1.1万人，预示失业率上升。英国央行英国央行首席经济学家皮尔提高了再次加息的门槛，称高平均周薪涨幅是一个离群值。目前，市场认为11月加息的机率为22%。因此，加息押注的平仓可能会限制英镑的上行空间。前瞻性通胀指标表明，消费者物价指数（CPI）应会显示通胀进一步趋缓。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：24，欧元/美元上涨，现报1.0572，涨幅0.10%。纽市盘前，欧元对美元显示出轻微的看跌倾向，试图在日内的基础上继续预期的下跌，以保持今天的看跌趋势，由技术指标的消极性支撑，提醒你我们正在等待访问1.0500，然后是1.0450，作为下一个主要站。
英镑/美元：截止北京时间20：24，英镑/美元下跌，现报1.2171，跌幅0.34%。纽市盘前，受随机负面因素影响，GBPUSD对面临在1.2160水平附近移动的负面压力，等待获得积极的动机，以帮助推动价格恢复今天预期的看涨趋势，目标是1.2297作为下一站。
现货黄金：截止北京时间20：24，现货黄金上涨，现报1927.63，涨幅0.40%。纽市盘前，黄金价格位于1913.15水平之上，现在显示出一些轻微的看涨倾向，试图离开上述水平，继续暗示今天的看涨趋势，提醒你我们主要等待的目标位于1945.20。
现货白银：截止北京时间20：24，现货白银上涨，现报22.733，涨幅0.65%。纽市盘前，白银价格现在显示出积极的交易，以恢复今天预期的牛市轨道，这是由现在明显出现的随机积极性推动的，主要等待测试23.00水平，注意到突破它将延长牛市，在近期达到23.70区域。
原油市场：截止北京时间20：24，美油下跌，现报86.891，跌幅0.16%。纽市盘前，原油价格在EMA50附近徘徊，等待恢复以测试84.55水平为目标的负面交易，以保持今天的看跌趋势，提醒你突破86.90将阻止预期的下跌，并导致价格实现从测试88.70水平开始的日内上涨。
4、机构观点
潘森宏观：德国ZEW调查显示经济反弹渐行渐远
10月17日，潘森宏观经济学家MelanieDebono在一份报告中说，德国ZEW现况指数自4月份以来持续下滑，这对德国经济在第四季度反弹的预期是个坏兆头。10月现况指数为-79.9，比上月下降了0.5，这反映出德国经济仍处于衰退状态。然而，ZEW经济景气指数有所上升，这表明反弹即将到来，尽管仍然低迷的数据预示着任何反弹可能都不会令人印象深刻。此外，Debono还表示：“随着股票和其他风险资产在未来几个月内面临压力，市场预期可能会再度走弱。”
（亚汇网编辑：冰凡）
